A banda foi formada em agosto de 1982, após a dissolução do Aborto Elétrico, grupo seminal da cena punk de Brasília, o qual também originou o Capital Inicial. Para compor, Renato Russo se inspirava em bandas como The Smiths, The Cure e Joy Division.
A primeira apresentação da banda aconteceu em 5 de setembro de 1982 na cidade mineira de Patos de Minas, durante o festival Rock no Parque, que contou com outras oito atrações, entre elas a da Plebe Rude, que abriu o palco para a Legião. Esse foi o único concerto em que a banda apareceu com a sua primeira formação: Renato Russo (vocalista e baixista), Marcelo Bonfá (baterista), Paulo Paulista (tecladista) e Eduardo Paraná (guitarrista).
Após a apresentação, Paulo Paulista e Eduardo Paraná deixaram a Legião. O próximo guitarrista seria Ico Ouro-Preto (irmão de Dinho Ouro-Preto, vocalista do Capital Inicial), mas foi logo substituído por Dado Villa-Lobos, que assumiu a guitarra da Legião em março de 1983.
O sucesso Em 23 de julho de 1983, a Legião faz no Circo Voador, Rio de Janeiro, um concerto que mudaria a história da banda. Após a apresentação, eles são convidados a gravar uma fita demo com a EMI. No ano seguinte entra o baixista Renato Rocha e começa então a gravação do primeiro disco. O primeiro álbum Legião Urbana, lançado em 2 de janeiro de 1985, é extremamente politizado, com letras que fazem críticas contundentes a diversos aspectos da sociedade brasileira. Paralelo a isso, possui canções de amor que foram marcantes na história da música brasileira, como "Será", "Ainda é cedo" e "Por Enquanto", esta última que é considerada como a melhor faixa de encerramento de um disco, segundo Arthur Dapieve, crítico e amigo de Renato Russo.
O segundo álbum, Dois, foi lançado em 1986. O disco deveria ser duplo e se chamar Mitologia e Intuição, mas o projeto foi recusado pela gravadora, fazendo com que o disco saísse simples. Em seu começo é possível ouvir um pouco da canção "Será" envolto a ruídos de rádio e do hino da Internacional Socialista. É o segundo álbum mais vendido da banda, com mais de 1,2 milhão de cópias, e considerado por muitos o mais romântico. "Tempo Perdido" fez um grande sucesso e se tornou num dos clássicos da Legião. "Eduardo e Mônica", "Índios" e "Quase Sem Querer" também fizeram sucesso.
Que País É Este 1978/1987 pode ser considerada a primeira coletânea feita pela banda de Brasília, embora todas as faixas tivessem sido regravadas e produzidas para este álbum e em estúdio. Este material foi programado para entrar no antigo projeto Mitologia e Intuição, que foi abortado pela gravadora. Das nove canções do disco, sete eram do antigo Aborto Elétrico.
O álbum As Quatro Estações de 1989 é considerado por muitos o melhor trabalho deles, além de conter o maior número de hits: são onze canções, das quais pelo menos nove foram tocadas incessantemente nas rádios. É o álbum mais vendido da Legião, com mais de 1,7 milhão de cópias, é também considerado o disco mais "religioso". O baixista Renato Rocha tocou com o trio nos três primeiros álbuns e chegou a gravar o baixo de algumas faixas desse álbum, mas acabou por deixar o grupo devido a desentendimentos com os outros membros. As linhas de baixo originalmente gravadas por Rocha foram regravadas por Dado e Renato, que se revezaram nos baixos e guitarras.
Fim da banda
A lata também incluía um pequeno livro, com um texto escrito pelo antropólogo Hermano Vianna, irmão do músico Herbert Vianna. Há quem considere o álbum A Tempestade (ou O Livro dos Dias), lançado em 20 de setembro de 1996, o último da banda. Além disso, o álbum possui densas e belíssimas músicas, alternando o rock clássico de "Natália" e "Dezesseis", ao lirismo de "L'Avventura", "A Via Láctea", "Leila", "1º de Julho" e "O Livro dos Dias" e ao classicismo de "Longe do Meu Lado". As letras, em geral, abordam temas como solidão, passado, homossexualismo, AIDS, amor, intolerância e injustiças, o que faz do disco um dos mais belos da música brasileira. Algumas canções do disco sugerem uma despedida antecipada, como diz o trecho "e quando eu for embora, não, não chore por mim", da canção "Música Ambiente".
As fotos do encarte foram tiradas próximas à época do lançamento, exceto a de Renato, que foi aproveitada da sessão de fotos do seu álbum solo Equilíbrio Distante de 1995, já que o cantor se recusou a fotografar para o disco. Este álbum foi lançado inicialmente como um livrinho com capa de papelão e depois como álbum tradicional (caixa de plástico). A foto do guitarrista Dado é diferente entre as duas versões. Com exceção de "A Via Láctea", as demais faixas do álbum possuem apenas a voz guia de Renato, que não quis gravar as vozes definitivas. Também não foram incluídas as frases "Urbana Legio Omnia Vincit" e "Ouça no Volume Máximo", presentes nos discos do grupo. Em seu lugar, uma frase do escritor modernista brasileiro Oswald de Andrade: "O Brasil é uma república federativa cheia de árvores e gente dizendo adeus".
O fim oficial da banda aconteceu em 22 de outubro de 1996, onze dias após a morte do mentor, líder e fundador da banda. Renato Russo faleceu 21 dias após o lançamento de A Tempestade, no dia 11 de Outubro de 1996. Uma Outra Estação foi um álbum póstumo. A idéia original era de que A Tempestade fosse um álbum duplo. Como saiu simples, as sobras de estúdio foram compiladas nesse álbum de 1998.
O álbum conta com participações especiais como Renato Rocha, baixista dos primeiros discos da Legião, e Bi Ribeiro, baixista dos Paralamas do Sucesso. A banda então prossegue fazendo sucesso e vendendo muitos discos, mas sem tocar mais, e se seguem muitas entrevistas e reportagens com os ex-integrantes, Dado e Bonfá. Muitos começam a ouvir as músicas da banda após a morte de Renato, aclamado por alguns até mesmo como herói, embora sem nenhum feito heróico, mas perpetuado como um portador de uma visão crítica e realista.
Depois do famoso show em Brasília, onde houve quebra-quebra e dezenas de feridos, os fãs colocaram frases nos muros da cidade, dizendo: "Legião, não volte mais!". Renato Russo prometeu que nunca mais faria um show em Brasília e foi o que aconteceu, esse foi o primeiro e último show da banda na cidade.
A música "Serenissima" composta por Renato Russo, era na verdade o nome de "Veneza" antigamente. Mas Renato sequer sabia disso quando compôs a música, e disse no show da gravação de seu cd acustico que a cidade nada tem a ver com a música.
Eduardo e Mônica eram amigos do Renato Russo..na época ele fez a música baseando um pouco no romance desse casal que realmente existiu..só não se sabe se eram realmente esses nomes..é tanto que na música ele fala "E a nossa amizade dá saudade no verão.."
A Mônica da música Eduardo e Mônica, era uma amiga de Renato Russo, com quem Renato passava até cinco horas diárias conversando no telefone.
A música "O descobrimento do Brasil" conta sobre fatos reais da infância de Renato Russo, além de ter sida a primeira letra composta por ele.
Durante um show em São Paulo, um fã jogou uma garrafa em Renato pedindo para ele parar de falar e apenas cantar.Renato Russo tirou os sapatos e ficou o restante do tempo deitado olhando para seu relógio de pulso, quando acabou ele se levantou e disse: "Obrigado pela educação, agora eu tenho que ir, já estou atrasado".
Antes de se dedicar à música Renato Russo era professor de inglês e estudante de jornalismo. Ele chegou a trabalhar como repórter no programa de rádio Jornal da Feira, do Ministério da Agricultura.
Quando perguntado sobre qual era a sua música que mais gostava, Renato Russo sempre dizia: Giz. Ele dizia que a música era perfeita, que não faltava nada à ela.
Os Paralamas do Sucesso são considerados os padrinhos da banda Legião Urbana. Bi Ribeiro, que era ex-aluno de inglês de Renato Russo, foi quem apresentou a banda a sua futura gravadora: a EMI.